Как выглядит качественный алгоритм скоринга?
Для начала разберемся, какие существуют виды скоринга и какие данные анализирует алгоритм.
Заявочный скоринг (англ. application scoring) волнует клиентов больше всего: именно этот механизм определяет, насколько кредитоспособен потенциальный заемщик.
Коллекторский скоринг (англ. collection scoring) определяет порядок действий сотрудников банка, когда им нужно взыскать с заемщика просроченный платеж.
Поведенческий скоринг (англ. behavioral scoring) прогнозирует изменения платежеспособности заемщика, оценивая его наиболее вероятные финансовые действия.
Скоринг мошенничества (англ. antifraud scoring) статистически оценивает вероятность мошенничества со стороны заемщика.
Для анализа используется заполненная клиентом анкета, сведения из кредитных бюро и баз должников, а также действия потенциального заемщика за определенный период (например, операции по кредитной карте).
Эффективная автоматизированная скоринговая модель должна обладать рядом параметров: это дифференцирующая и предиктивная способность, стабильность результатов во времени и интерпретируемость составляющих. Все это надо учитывать при выборе алгоритма.